تداول في سوق الفوريكس عن طريق استخدام مؤشر القوى النسبية رولر كوستر

تداول في سوق الفوريكس عن طريق استخدام مؤشر القوى النسبية رولر كوستر

تداول في سوق الفوريكس عن طريق استخدام مؤشر القوى النسبية رولر كوستر

تداول في سوق الفوريكس عن طريق استخدام مؤشر القوى النسبية رولر كوستر.

يعتبر مؤشر القوى النسبية واحدا من أقدم وأشهر المؤشرات الفنية المستخدمة وسط المتداولين والمحللين الفنيين في أسواق المال وسوق الفوريكس. وفي الحقيقة فإنه إن كان هناك قاعة مشاهير في مجال مؤشر التحليل الفني فإن مؤشر القوى النسبية بالتأكيد كان سيكون واحدا من أعلى خمسة مؤشرات من ناحية الشهرة والكفاءة. وتكمن تلك الشهرة في قدرته على قياس العزم من خلال دراسته لحركة الأسعار تقريبا بصورة أكثر وضوحا من الكثير من المؤشرات الفنية الأخرى.

ومؤشر القوى النسبية المعروف والتقليدي يقوم بتحديد منطقتي ذروة الشراء وذروة البيع من خلال مقارنة وضع المؤشر بالنسبة لمستويي 70 و 30. أما مؤشر القوى النسبية رولر كوستر فهو عبارة عن نظام يحاول الاستفادة من تلك التغيرات التي تحدث في السوق. وهذا ما سوف نتعرف عليه وعلى كيفيته من خلال المقال التالي.

المقدمة:

الغرض الرئيسي من استخدام مؤشر القوى النسبية لولر كوستر هو أن نقوم بحصاد جميع النقاط التي تقوم بعض الأزواج بتسجيلها خلال سيرها في نطاق عرضي ضيق. لذلك فإن القاعدة الأولى لذلك النظام هو أن يتم استخدامه في الأوقات التي تكون الأسعار فيها تسير بصورة عرضية نوعا ما. وذلك عندما تكون منطقة ذروة الشراء ومنطقة ذروة البيع عبارة عن مناطق هامة للغاية تعطي إشارات عالية الدقة والكفاءة في توقع احتمالية تغيير مسار الأسعار. ومن القواعد الهامة أيضا لذلك النظام هو أن أفضل إطار زمني من الممكن استخدامه فيه هو الإطار الزمني اليومي حيث أنه يكون هناك عرض لكمية مناسبة من البيانات من الممكن دراستها بصورة عالية الكفاءة. وبالتالي فإنه كلما كان الإطار الزمني كبيرا كلما كانت المعلومات التي يتم الحصول عليها أكثر فاعلية وكفاءة بصورة كبيرة.

قواعد الدخول في صفقة شراء:

1-      عندما تكون قراءة مؤشر القوى النسبية تحت 30.

2-      الانتظار حتى يتم الحصول على شمعة صاعدة في الوقت الذي يغلق فيه مؤشر القوى النسبية فوق مستوى 30.

3-      يتم الدخول في صفقة شراء مع فتح الشمعة التالية.

4-      يتم وضع نقطة وقف الخسارة عند القاع الأخير.

5-      يتم الخروج بنصف الكمية وذلك عندما تتحرك الأسعار إلى أعلى بمقدار نصف المسافة ما بين سعر الشراء ونقطة وقف الخسارة وحينها يتم رفع نقطة وقف الخسارة إلى سعر التكلفة.

6-      يتم الخروج من باقي الكمية عندما يحدث شرطا من الشروط التالية:

أ‌-        يتم الانخفاض عن نقطة وقف الخسارة الجديدة (التي تساوي سعر التكلفة).

ب‌-    عندما تصل الأسعار إلى منطقة ذروة الشراء وذلك عندما تكون قراءة مؤشر القوى النسبية فوق مستوى 70 ومن ثم يبدأ في الانخفاض منها مرة أخرى. وحينها عندما يقوم مؤشر القوى النسبية بالخروج من مستوى 70 فإنه يتم البيع بشكل كامل.

قواعد الدخول في صفقة بيع:

1- عندما تكون قراءة القوى النسبية أعلى من مستوى 70.

2- يتم الانتظار حتى نرى شمعة هابطة في الوقت الذي تكون فيه قراءة مؤشر القوى النسبية تحت مستوى 70.

3- يتم الدخول في صفقة بيع مع فتح الشمعة التالية.

4- يتم وضع نقطة وقف الخسارة فوق القمة الأخيرة.

5- يتم الخروج بنصف الكمية عندما تتحرك الأسعار لأسفل نصف المسافة التي تفصل ما بين سعر البيع ونقطة وقف الخسارة. وحينها يتم تحريك نقطة وقف الخسارة إلى سعر التكلفة.

6- يتم الخروج من باقي الكمية عندما تحدث أحد الشروط التالية:

أ‌-        يتم التنفيذ على سعر وقف الخسارة.

ب‌-    أن ينخفض مؤشر القوى النسبية إلى مستويات ذروة الشراء تحت 30 ومن ثم يبدأ في الارتفاع تدريجيا مرة أخرى فوق مستوى 30. حينها يتم الخروج من باقي الكمية عند إغلاق الشمعة التي تتوافق مع ارتفاع مؤشر القوى النسبية فوق مستوى 30.

يمكن الفرق ما بين طريقة المتاجرة ما بين نظام القوى النسبية رولر كوستر والنظام العادي هو ليس الاعتماد فقط على مناطق ذروة الشراء وذروة البيع. ولكن أيضا الاعتماد على النماذج العكسية للشموع اليابانية والتي تعبر عن وجود حالة من الإرهاق في الحركة السعرية الحالية وأنها على وشك الانعكاس. ولاحظ أنه في كل الحالات يتم الانتظار حتى يتم التأكد من أن الانعكاس جاري بالفعل قبل فتح المركز المالي. ولاحظ أن نظام القوى النسبية رولر كوستر قد تم تصميمه من أجل الحصول على أقصى قدر ممكن من الأرباح بدون تحمل الكثير من المخاطر. وبالتالي فإن ذلك النظام يعمل على أنه يجب أن يكون المتداول في السوق طوال الوقت في اتجاه معين حتى يثبت أن ذلك الاتجاه أصبح ضعيفا وأن الانعكاس أصبح أقرب بصورة كبيرة وحينها يتم تحويل مسار الصفقة المفتوحة.

وبالتالي فإنه مما سبق من الممكن أن نعرف أن ذلك النظام يعمل على إبقاء المتداول داخل السوق معظم الوقت. ولكن هناك حالتين يؤدي فيها استخدام ذلك النظام خروج المتداول من السوق. والحالة الأولى تكون عندما يتم تنفيذ نقطة وقف الخسارة على المركز المالي المفتوح بناءا على كسر كاذب. أو تنفيذ نقطة وقف الخسارة الجديدة التي يتم تحريكها إلى سعر التكلفة.

مثال:

الرسم البياني الأول: مؤشر القوى النسبية رولر كوستر

في المثال الأول (من خلال الرسم البياني السابق) نستعرض الرسم البياني اليومي لزوج الفوريكس الدولار الأسترالي/ين ياباني وذلك من خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 12 ديسمبر 2005 إلى الأول من أبريل عام 2006. وفي 12 ديسمبر كان مؤشر القوى النسبية الخاص بالزوج يسجل قراءة عند 73.84 ولكنه في إغلاق الشمعة التالية كان المؤشر قد سجل انخفاضا إلى مستويات 48.13 لذلك فإنه تم الدخول في صفقة بيع عند مستويات 88.57. وفي تلك الحالة كانت نقطة وقف الخسارة تقع عند القمة الأقرب والتي كانت عند 91.33 أي بمعدل مخاطرة 276 نقطة. وفي تلك الحالة فإن المستهدف الأول يمثل 50% من المسافة الممتدة ما بين سعر الدخول وسعر نقطة وقف الخسارة أي بما يعادل 138 نقطة. وفي اليوم التالي استمرت الأسعار في الانخفاض بصورة كبيرة حتى تم الوصول إلى المستهدف الأول. ومن ثم تم الخروج بنصف الكمية من المركز المالي وتم تحريك نقطة وقف الخسارة إلى سعر التكلفة وتم الاحتفاظ بالنصف الثاني من المركز المالي حتى وصل مؤشر القوى النسبية إلى منطقة ذروة البيع. وفي 27 ديسمبر 2006 استطاع مؤشر القوى النسبية الارتفاع فوق مستوى 30 إلى 30.70.

وحينها تم الخروج من النصف الثاني من المركز المالي عند مستويات 85.01 لتكون المحصلة النهائية لأرباح تلك الصفقة ما يقرب من 356 نقطة. وبمجرد الخروج من صفقة البيع بصورة نهائية تم فتح مركز مالي آخر وهو الشراء بنفس السعر. وحينها كانت نقطة وقف الخسارة تم تحديدها عند القاع الأخير عند 84.51. لتكون حجم المخاطرة الإجمالي يمثل 50 نقطة تقريبا. وبالتالي فإن المستهدف الأول هو 50% من حجم المخاطرة أي ما يعادل 25 نقطة صعودا. والذي تم تحققه بالفعل خلال الشمعة التالية عندما وصلت الأسعار إلى مستويات 85.26. حينها تم الخروج بنصف الكمية وتم تحريك نقطة وقف الخسارة إلى سعر التكلفة. وفي الحقيقة فإنه تم الاحتفاظ بالنصف الثاني من المركز المالي لمدة تزيد عن الشهر حتى تاريخ 6 فبراير 2006. وذلك عندما قام مؤشر القوى النسبية بالخروج من منطقة ذروة الشراء حينها تم الخروج بالنصف الثاني من المركز المالي عند مستويات 88.23 بإجمالي أرباح 322 نقطة.

ومرة أخرى بمجرد الخروج من الصفقة السابقة يتم فتح مركز بيع عند نفس الأسعار. وتم وضع نقطة وقف الخسارة عند أخر قمة تم تسجيلها عند مستويات 89.34. وأول مستهدف لتلك الصفقة يقع عند 87.68 وقد تم الوصول إليه بالفعل في اليوم التالي بربح 55 نقطة. ومن ثم تم الخروج من باقي المركز المالي عند مستويات 84.01 وذلك عندما قام مؤشر القوى النسبية بالرجوع مرة أخرى نحو مستويات ذروة البيع. لتكون المحصلة النهائية لتلك الصفقة 422 نقطة. وبالتالي فإنه بعد كل تلك الصفقات التي تم الدخول فيها والخروج منها كانت محصلتها 660 نقطة على مدار أربعة أشهر فقط.

الجدير بالذكر فإن تلك الطريقة في التداول من الممكن تطبيقها أيضا على الإطارات الزمنية الأخرى وليس بالضرورة أن تكون على المدى اليومي فقط. كما سنرى في الأمثلة التالية.

الشكل (2): اليورو/دولار أمريكي

الرسم البياني السابق هو الرسم البياني للأربع ساعات لزوج الفوريكس اليورو/دولار أمريكي. وقد تم تطبيق طريقة مؤشر القوى النسبية رولر كوستر صورة عالية الكفاءة على الرسم البياني. وكانت البداية في 21 مارس 2006 وذلك عندما كان مؤشر القوى النسبية يسير بصورة مطولة نوعا ما في منطقة ذورة الشراء فوق مستوى 70 وأخيرا قام بالانخفاض تحت ذلك المستوى. الأمر الذي يعني الحصول على إشارة بيع وقد تم فتح مركز بيع على الزوج عند مستويات 1.2178. وتم وضع نقطة وقف الخسارة عند القمة السابقة عند مستويات 1.2208 مما يعني أن معدل المخاطرة الخاصة بهذه الصفقة هو 30 نقطة. والهدف الأول عند مستويات 1.2163 وقد تم الوصول إلى ذلك الهدف مع الشمعة التالية. وحينها تم الخروج من نصف الكمية التي تم الدخول بها وتم تحريك نقطة وقف الخسارة إلى سعر التكلفة. ومن ثم واصل الزوج الانخفاض بعد ذلك إلى مستويات 1.2053 وذلك قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى بعد ذلك وتم غلق النصف الثاني من بإجمالي ربح 138 نقطة. وحينها تم فتح مركز شراء في الحال. وفي هذه المرة كانت معدلات المخاطرة في حدود 100 نقطة وتم وضع نقطة وقف الخسارة عند القاع الأخير عند مستويات 1.1935. ومن ثم بدأ الزوج في الارتفاع بعد ذلك ليتم الخروج من نصف المركز المالي عند مستويات 1.2085 وذلك بربح 50 نقطة. وتم الانتظار بالنصف الثاني من المركز المالي وتم تحريك نقطة وقف الخسارة إلى سعر التكلفة. وبالتالي فإنه بناءا على المثال السابق فقد تم الحصول على ما يقرب من 203 نقطة أرباح مقابل مخاطرة 260 نقطة. وعلى الرغم من أن نسبة المخاطرة أعلى من نسبة الأرباح إلا أن ذلك لم يمنع ارتفاع احتمالات النجاح بصورة كبيرة من خلال استخدام تلك الطريقة.

استخدام تلك الطريقة على الإطارات الزمنية القصيرة:

ذلك الأسلوب في التداول من الممكن استخدامه على الإطارات الزمنية القصيرة أيضا. ولكن يجب العلم أنه كلما كانت الإطارات الزمنية قصيرة كلما كان احتمال الخطأ مرتفعا بصورة كبيرة. وفي المثال التالي فقد تم استخدام الرسم البياني للساعة وذلك لزوج الفوريكس الدولار الأمريكي/فرنك سويسري. وبداية من الثالث من أبريل لعام 2006 كان النظام قد أعطى إشارة دخول في صفقة بيع على مستويات 1.3090 بنقطة وقف خسارة عند 1.3125 لتكون معدلات المخاطرة في تلك الحالة 35 نقطة. ومن ثم تم الوصول إلى المستهدف الأول بربح 17 نقطة ليتم الخروج بنصف الكمية في تلك الحالة وتحريك نقطة وقف الخسارة إلى سعر التكلفة. وتم الانتظار بالنصف الثاني من المركز المالي حتى وصلت الأسعار إلى مستويات 1.2902 لتكون المحصلة النهائية 197 نقطة من الأرباح. ولم يستغرق الأمر الكثير من الوقت حتى ظهرت إشارة شراء وذلك عندما قام مؤشر القوى النسبية في الارتفاع فوق مستويات 30 مرة أخرى. ولكن تم الحصول على العديد من الإشارات الخاطئة نظرا لأن مؤشر القوى النسبية كان يقوم بالخروج من منطقة ذروة البيع ثم يعود داخلها مرة أخرى وذلك أكثر من مرة. وفي الثلاث مرات التي تم الحصول فيها على تلك الإشارات تم الخروج على نقاط وقف الخسارة لتكون النتيجة النهائية -28 نقطة و – 36 نقطة و – 47 نقطة في كل مرة.

لتكون الخسارة النهائية والمجمعة 222 نقطة. ومما لا شك فيه فإن تلك الخسائر قد قامت بتضييع الربح الذي تم تحقيقه في الصفقة الأول. ولذلك فإن التعامل مع الإطارات الزمنية القصيرة قد يؤدي إلى مثل تلك الخسائر بصورة متكررة.

الرسم البياني للساعة لزوج الفوريكس الدولار الأمريكي/فرنك سويسري

ولذلك فإن النصيحة النهائية التي من الممكن الإشارة إليها في مثل هذه المواقف هو عدم استخدام تلك الطريقة في التداول على أي إطار زمني أقل من الأربع ساعات. وكما أشرنا في الأجزاء السابقة فإن أفضل وقت ليتم فيها استخدام  تلك الطريقة في التداول عندما تكون الأسعار في حركة عرضية وفي نفس الوقت يتم استخدامها على الإطارات الزمنية الكبيرة وذلك لعدم الحصول على أي إشارات خاطئة.

بعض التعديلات للإطارات الزمنية القصيرة:

على الرسوم البيانية للساعة فإنه من الأسهل لمؤشر القوى النسبية أن يتوقف بصورة مؤقتة في مناطق ذروة البيع وذروة الشراء وذلك بدون أن يقوم بعمل انعكاس صحيح. وعلى الرغم من المشاكل المتعلقة باستخدام تلك الطريقة في التداول على الإطارات الزمنية القصيرة إلا أنه من الممكن التغلب على جزء كبير من تلك المشاكل من خلال تطبيق بعض التعديلات عليها. وهي أنه لا يجب الدخول في أي صفقة تحمل معدلات مخاطرة أعلى من 30 نقطة للصفقة الواحدة طالما أن الإطار الزمني المستخدم هو الساعة أو الأقل.

وفي الحقيقة فإن معدل المخاطرة المتمثل في 30 نقطة يجب أن يكون الحد الأقصى الذي يتم تحمله لمعدلات المخاطرة طالما أن الإطار الزمني المستخدم ساعة أو أقل. بل في الحقيقة فإن الحد الأمثل لمعدلات المخاطرة في تلك الإطارات الزمنية لا يجب أن يزيد عن 15 نقطة. ولكن هذا القدر البسيط من المخاطرة قد يؤدي إلى اضطرار المتداول لعدم القيام بالشراء والبيع والخروج بصورة مسرعة نظرا لاقتراب نقطة وقف الخسارة. الأمر الذي إن تكرر أكثر من مرة فإنه قد يؤدي إلى تراكم كمية كبيرة من الخسائر. ولهذا فإن استخدام 30 نقطة يعتبر أمرا منطقيا نوعا ما. وفي حالة تكرار الخروج عند نقطة وقف الخسارة أكثر من مرة فإنه بمجرد فتح مركز مالي ناجح يؤدي إلى الحصول على 100 نقطة إيجابية فإنها سوف يكون من السهل إعادة التوازن إلى الحساب بصورة كبيرة وتعويض تلك الخسائر السابقة.

الباوند/دولار أمريكي.

وأخيرا لنلقي نظرة على تلك الطريقة في التداول على الرسم البياني للساعة لزوج الفوريكس الباوند/دولار أمريكي. وذلك خلال الفترة ما بين 27 مارس 2006 و 29 مارس 2006. والتي سوف نتبع فيها نفس القواعد التي تم ذكرها في السابق. ولكن سوف نضيف إليها أنه في حالة تخطي معدلات المخاطرة 35 نقطة فإنه لن يتم فتح المركز المالي لتلك الصفقة المحتملة.

وفي 27 مارس وتحديدا في تمام الساعة 1 صباحا تم الحصول على إشارة بيع على الزوج عند مستويات 1.7458 بمعدل مخاطرة 24 نقطة. ولكن سارت الأسعار في اتجاه معاكس لما أردناه وتم تنفيذ نقطة وقف الخسارة وتم الخروج من الصفقة. ثم بعد ذلك بمرور الوقت تم الحصول على إشارة ثانية وذلك للدخول في صفقة بيع ولكن عند مستويات 1.7477 وفي تلك المرة كانت معدلات المخاطرة 10 نقاط فقط. وتم الدخول في تلك الصفقة وكان المستهدف الأول في تلك الحالة وهو عبارة 50% من معدلات المخاطرة عند 1.7472. وقد تم الوصول إلى المستهدف الأول بالفعل وتم الخروج من نصف المركز المالي وتم تحريك نقطة وقف الخسارة إلى سعر التكلفة. ولكن مرة أخرى عاودت الأسعار الارتفاع وتم الخروج بالنصف الثاني من المركز المالي عند نقطة وقف الخسارة والتي هي عند سعر التكلفة لذلك فإنه تم الخروج منها بدون خسائر.

وفي منتصف يوم 28 مارس تم الحصول على إشارة يع مرة أخرى عند مستويات 1.7504. وفي تلك الحالة كانت معدلات المخاطرة 32 نقطة. وهو قريب للغاية من الحد الأقصى لمعدلات المخاطرة المسموح بتحملها عند 35 نقطة. وبالفعل تم الدخول في الصفقة وتم الخروج بنصف المركز المالي عند مستويات 1.7488 لتكون المحصلة الرابحة من النقاط هنا 16 نقطة. ومن ثم تم تحريك نقطة وقف الخسارة إلى سعر التكلفة. وتم الاحتفاظ بالنصف الثاني من المركز المالي حتى تم الخروج منه عند مستويات 1.7315 لتكون المحصلة النهائية لعدد النقاط الرابحة 189 نقطة. وبالتالي فإن صافي النقاط الرابحة والخسارة لتلك الصفقات جميعا حوالي + 162 نقطة. ولكن لاحظ أن حجم كبير من أرباح تلك الصفقات السابقة كان ناتجا فقط عن النصف الثاني من الصفقة الثالثة فقط وهي نسبة تعتبر صغيرة نوعا ما حيث كان من المفترض أن تكون النقاط موزعة بشكل أفضل على الصفقات كلها.

الخلاصة:

طريقة الرولر كوستر لمؤشر القوى النسبية من الممكن أن تكون طريقة جيدة في التداول والحصول على عدد كبير من النقاط الرابحة خاصة في حالة التحكم في معدلات المخاطرة بصورة كبيرة. ومن مميزات تلك الطريقة أنها تعمل على إبقاء المتداول داخل السوق لفترة زمنية طويلة فيستطيع من خلالها تحقيق الربح الذي يريد بصورة جيدة نوعا ما.